[通貨オプション]まちまち
配信元:フィスコ
投稿:2025/02/20 04:57
*04:57JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。1,3カ月物でレンジ相場の思惑にオプション売りが継続したが、6か月物以降ではオプション買いが強まった。
リスクリバーサルもまちまち。調整色が強く、1,3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.37%⇒9.29%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.86%⇒9.77%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.73%⇒9.75%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.59%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+1.17%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.26%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.02%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
リスクリバーサルもまちまち。調整色が強く、1,3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.37%⇒9.29%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.86%⇒9.77%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.73%⇒9.75%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.59%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.19%⇒+1.17%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.26%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.02%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
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