*03:33JST [通貨オプション] R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物8.40％⇒8.72％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.85％⇒8.99％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.07％⇒9.15％（08年＝23.92％）
・1年物9.31％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.83％⇒＋0.93％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.72％⇒＋0.78％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.63％⇒＋0.66％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.51％⇒＋0.53％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞